تحليل البنك المكثف

تحليل البنك المكثف

 

وصف الدورة التدريبية

  • الهدف العام من هذه الدورة التي تستغرق خمسة أيام هو إنتاج المشاركين منهج منظم لتحليل مخاطر الائتمان للبنوك السوقية والتجارية والعالمية المتقدمة ،  وفقا للمهارات اللازمة لإجراء تقييم مستقل لنقاط القوة في البنك و الضعف.

نتائج التعلم الرئيسية:

  • استخدم نهجًا منظمًا للتحليل المصرفي ، ودمج إطار عمل CAMELS ضمن السياق الأوسع لبيئة التشغيل والدعم
  • تحديد الأداء القوي والضعيف الذي يستخدم تحليلًا تفصيليًا للبيانات الاقتصادية ضمن سياق معايير المحاسبة والأعمال المحلية والدولية
  • تحديد إشارات الإنذار المبكر النقدية والنوعية والسوقية لمخاطر الائتمان والهجرة
  • اختبار الإجهاد لرأس المال المصرفي والمواهبة لمواجهة مخاطر الائتمان والسوق والسيولة
  • إمكانيات التقييم الاستراتيجي وإدارة المخاطر في سياق هذا المناخ الاقتصادي المستقبلي والظروف التنافسية والسياسية والتنظيمية الديناميكية ، بما في ذلك متطلبات رأس المال بازل 3 والسيولة.

ملاءمة - من ينبغي أن يحضر؟

  • هذا هو المستوى المتوسط ل​​درجة الزمالة لإدارة مخاطر الائتمان ، والدخل الثابت  والمهنيين التنظيميين.
  • تم إعداد أساسيات تحليل الخطة المالية للبنك لمدة خمسة أيام كإعداد لمن لديهم خبرة محدودة في المحاسبة والبنوك.

محتوى الدورة التدريبية

  • نظرة تحليلية
  • يوفر هذا القسم إطارًا منظمًا للبحث بالإضافة إلى استخدام مؤشرات السوق.
  • نظرة عامة على إطار وأدوات التحليل المصرفي: البيئة التشغيلية ، الأسس المالية ، الإدارة والدعم
  • الغرض ونموذج الاسترداد: نهج منظم لتحليل الائتمان
  • المشاكل الرئيسية في التعرض للبنوك: ملف تعريف التعرض ، والأقدمية ، والضمانات ، والتسعير
  • نهج وكالة التصنيف: تصنيفات المؤسسة ، والقوة الفردية / النقدية والدعم
  • CAMELS (رأس المال ، الأصول ، الإدارة ، الأرباح ، السيولة ، الحساسية لسد المخاطر)
  • وجهة نظر السوق بشأن الائتمان: مؤشرات الأسهم ومقايضات الائتمان الافتراضية ومؤشرات سوق السندات
  • تمرين: فهم وتطبيق نموذج الاسترداد المستهدف وإظهار رغبات الاقتراض المعيارية وإمكانية سداد أي بنك إعلاني
  • بيئة التشغيل
  • يركز هذا القسم على تأثير العوامل الخارجية على الأنظمة المصرفية ، إلى جانب البيئة الاقتصادية والبيئة التنافسية والضغوط التنظيمية والإشرافية.
  • قضايا الاقتصاد الكلي والنظامية
  • تأثير متغيرات الاقتصاد الكلي على الأداء
  • المخاطر النظامية للبنك: مؤشرات الاحتياط الكلي
  • مؤشرات الحكمة الكلية للخطر. نمو الائتمان وأسهم وأسعار العقارات والعملات الأجنبية
  • القضايا التنافسية والهيكلية للنظام المصرفي
  • التنظيم والإشراف
  • تغيير أدوار المنظم والمشرف
  • اللوائح الرئيسية: الغرض والتنفيذ
  • جودة التنظيم
  • التمارين
  • النظر في التأثير على المكاسب المصرفية للمحيط المنطوق في البلدان المختلفة
  • بحث وقياس التأثير على نسب كفاية رأس المال المصرفي لتنفيذ العاصمة الثالثة
  • الأسس المالية
  • يغطي هذا القسم طريقة العيش وتقييم أداء البنك ، والتمييز بين الأداء القوي والضعيف ونقدر قيود الأرقام.
  • بيان المنطق
  • ربط مزيج الأعمال بالبيانات المالية
  • السياسات المحاسبية والإفصاح: المعايير الدولية للإبلاغ المالي ومبادئ المحاسبة المقبولة عموما. تقييم صادق - الأوراق المالية ، المشتقات ، الديون الخاصة
  • الممارسة: فهم كيفية تأثير نموذج عمل المؤسسة المالية على بياناتها المالية
  • مخاطر العمل
  • تحليل محفظة القروض: كشف ملف المخاطر ؛ الاختلافات الرئيسية بين أنماط البنك
  • جودة القرض: القروض منخفضة القيمة وكفاية الاحتياطي
  • تعرضات خارج الميزانية العمومية: التزامات الإقراض ، أدوات التأمين الخاصة ، القنوات وغيرها من المركبات ذات الأغراض الخاصة
  • مخاطر التداول: تقييم محافظ الأوراق المالية ومشتقاتها ، واستخدام نماذج مفيدة في المخاطر واختبار الإجهاد
  • مخاطر الاستثمار: سياسات التقييم والمحاسبة ، حساب الاحتياطي أو جزء منه
  • مخاطر السوق للكتاب المصرفي
  • التمارين
  • تتأثر قاعدة رأس المال ومكاسب البنك أيضًا بسياسات التوفير الخاصة به
  • تحديد المخاطر الحالية داخل عمليات الملصق أو بنك الاستثمار
  • دراسة حالة توضيحية: تقييم مخاطر الأعمال ، ودمج جودة محفظة القروض ، ومحفظة التداول ، ومخاطر الائتمان والسوق الأخرى
  • مخاطر الأداء - الأرباح
  • موازنة ملف تعريف المخاطر / العائد: الإستراتيجية وشهية المخاطر
  • دخل الدخل والتنوع: الأرباح في خطر
  • السيطرة على النفقات: الأهداف والمقارنات الأقران
  • دراسة حالة: تقييم أداء البنك ، ودمج إجمالي العوائد ، وتنوع الدخل ، والاستقرار ، ومراقبة التكاليف
  • المخاطر المالية - السيولة
  • مخاطر التمويل: الاستقرار ونوع مصادر التمويل ، تمويل الطوارئ
  • سيولة الأصول: الأصول المميزة حقًا ، التمويل الثابت للأصول غير السائلة
  • سيولة الالتزامات: استقرار قاعدة الودائع ، والاعتماد على تمويل الجملة على المدى القصير ، وسوق ما بين البنوك ، والتحديات الرئيسية المتمثلة في إعادة تمويل الريبو والشراء
  • السيولة

التاريخ والمكان

القاهرة - Sun - 12 Jun 2022

5 أيام