تحليل البنك المكثف
تحليل البنك المكثف
وصف الدورة التدريبية
- الهدف العام من هذه الدورة التي تستغرق خمسة أيام هو إنتاج المشاركين منهج منظم لتحليل مخاطر الائتمان للبنوك السوقية والتجارية والعالمية المتقدمة ، وفقا للمهارات اللازمة لإجراء تقييم مستقل لنقاط القوة في البنك و الضعف.
نتائج التعلم الرئيسية:
- استخدم نهجًا منظمًا للتحليل المصرفي ، ودمج إطار عمل CAMELS ضمن السياق الأوسع لبيئة التشغيل والدعم
- تحديد الأداء القوي والضعيف الذي يستخدم تحليلًا تفصيليًا للبيانات الاقتصادية ضمن سياق معايير المحاسبة والأعمال المحلية والدولية
- تحديد إشارات الإنذار المبكر النقدية والنوعية والسوقية لمخاطر الائتمان والهجرة
- اختبار الإجهاد لرأس المال المصرفي والمواهبة لمواجهة مخاطر الائتمان والسوق والسيولة
- إمكانيات التقييم الاستراتيجي وإدارة المخاطر في سياق هذا المناخ الاقتصادي المستقبلي والظروف التنافسية والسياسية والتنظيمية الديناميكية ، بما في ذلك متطلبات رأس المال بازل 3 والسيولة.
ملاءمة - من ينبغي أن يحضر؟
- هذا هو المستوى المتوسط لدرجة الزمالة لإدارة مخاطر الائتمان ، والدخل الثابت والمهنيين التنظيميين.
- تم إعداد أساسيات تحليل الخطة المالية للبنك لمدة خمسة أيام كإعداد لمن لديهم خبرة محدودة في المحاسبة والبنوك.
محتوى الدورة التدريبية
- نظرة تحليلية
- يوفر هذا القسم إطارًا منظمًا للبحث بالإضافة إلى استخدام مؤشرات السوق.
- نظرة عامة على إطار وأدوات التحليل المصرفي: البيئة التشغيلية ، الأسس المالية ، الإدارة والدعم
- الغرض ونموذج الاسترداد: نهج منظم لتحليل الائتمان
- المشاكل الرئيسية في التعرض للبنوك: ملف تعريف التعرض ، والأقدمية ، والضمانات ، والتسعير
- نهج وكالة التصنيف: تصنيفات المؤسسة ، والقوة الفردية / النقدية والدعم
- CAMELS (رأس المال ، الأصول ، الإدارة ، الأرباح ، السيولة ، الحساسية لسد المخاطر)
- وجهة نظر السوق بشأن الائتمان: مؤشرات الأسهم ومقايضات الائتمان الافتراضية ومؤشرات سوق السندات
- تمرين: فهم وتطبيق نموذج الاسترداد المستهدف وإظهار رغبات الاقتراض المعيارية وإمكانية سداد أي بنك إعلاني
- بيئة التشغيل
- يركز هذا القسم على تأثير العوامل الخارجية على الأنظمة المصرفية ، إلى جانب البيئة الاقتصادية والبيئة التنافسية والضغوط التنظيمية والإشرافية.
- قضايا الاقتصاد الكلي والنظامية
- تأثير متغيرات الاقتصاد الكلي على الأداء
- المخاطر النظامية للبنك: مؤشرات الاحتياط الكلي
- مؤشرات الحكمة الكلية للخطر. نمو الائتمان وأسهم وأسعار العقارات والعملات الأجنبية
- القضايا التنافسية والهيكلية للنظام المصرفي
- التنظيم والإشراف
- تغيير أدوار المنظم والمشرف
- اللوائح الرئيسية: الغرض والتنفيذ
- جودة التنظيم
- التمارين
- النظر في التأثير على المكاسب المصرفية للمحيط المنطوق في البلدان المختلفة
- بحث وقياس التأثير على نسب كفاية رأس المال المصرفي لتنفيذ العاصمة الثالثة
- الأسس المالية
- يغطي هذا القسم طريقة العيش وتقييم أداء البنك ، والتمييز بين الأداء القوي والضعيف ونقدر قيود الأرقام.
- بيان المنطق
- ربط مزيج الأعمال بالبيانات المالية
- السياسات المحاسبية والإفصاح: المعايير الدولية للإبلاغ المالي ومبادئ المحاسبة المقبولة عموما. تقييم صادق - الأوراق المالية ، المشتقات ، الديون الخاصة
- الممارسة: فهم كيفية تأثير نموذج عمل المؤسسة المالية على بياناتها المالية
- مخاطر العمل
- تحليل محفظة القروض: كشف ملف المخاطر ؛ الاختلافات الرئيسية بين أنماط البنك
- جودة القرض: القروض منخفضة القيمة وكفاية الاحتياطي
- تعرضات خارج الميزانية العمومية: التزامات الإقراض ، أدوات التأمين الخاصة ، القنوات وغيرها من المركبات ذات الأغراض الخاصة
- مخاطر التداول: تقييم محافظ الأوراق المالية ومشتقاتها ، واستخدام نماذج مفيدة في المخاطر واختبار الإجهاد
- مخاطر الاستثمار: سياسات التقييم والمحاسبة ، حساب الاحتياطي أو جزء منه
- مخاطر السوق للكتاب المصرفي
- التمارين
- تتأثر قاعدة رأس المال ومكاسب البنك أيضًا بسياسات التوفير الخاصة به
- تحديد المخاطر الحالية داخل عمليات الملصق أو بنك الاستثمار
- دراسة حالة توضيحية: تقييم مخاطر الأعمال ، ودمج جودة محفظة القروض ، ومحفظة التداول ، ومخاطر الائتمان والسوق الأخرى
- مخاطر الأداء - الأرباح
- موازنة ملف تعريف المخاطر / العائد: الإستراتيجية وشهية المخاطر
- دخل الدخل والتنوع: الأرباح في خطر
- السيطرة على النفقات: الأهداف والمقارنات الأقران
- دراسة حالة: تقييم أداء البنك ، ودمج إجمالي العوائد ، وتنوع الدخل ، والاستقرار ، ومراقبة التكاليف
- المخاطر المالية - السيولة
- مخاطر التمويل: الاستقرار ونوع مصادر التمويل ، تمويل الطوارئ
- سيولة الأصول: الأصول المميزة حقًا ، التمويل الثابت للأصول غير السائلة
- سيولة الالتزامات: استقرار قاعدة الودائع ، والاعتماد على تمويل الجملة على المدى القصير ، وسوق ما بين البنوك ، والتحديات الرئيسية المتمثلة في إعادة تمويل الريبو والشراء
- السيولة