إدارة المخاطر المصرفية
إدارة المخاطر المصرفية
وصف الدورة التدريبية
- تقوم المؤسسات المالية بإدارة مخاطرها من الأصل.
- لكن طابع إدارة المخاطر يتغير بشكل أساسي بين هذه المؤسسات.
- لم يعد يُنظر إليه بشكل صارم على أنه آلية للتأثير - ولكن كمدخل هام في سؤال العمل الأساسي: هل أحقق إيرادات كافية من هذه المعاملة لتعويضي عن المخاطر الإضافية التي أواجهها؟ هذا المفهوم يتخلل جميع المؤسسات المالية الرائدة.
- يجب تقييم كل عمل جماعي ، منتج وإصلاح ، من حيث ارتفاع الخطر على المنشأة ، مع راحة البال أن تقييم عمل المجموعة يمكن أن يولد عائداً مناسبًا.
- يجب تخصيص الميزانيات وقياس الأداء بناءً على فكرة الإيرادات المحققة لكل وحدة من المخاطر الناتجة.
- يتم تعزيز ثقافة المخاطر هذه من خلال اتفاقية بازل.
- وهذا يتطلب من البنوك تقسيم رأس المال المقيد مقابل العناصر الرئيسية للمخاطر ، وإساءة المعاملة إما تقييدية أو ، في كثير من النماذج الداخلية ، بلا شك.
- في الأزمة المصرفية الغربية الأخيرة وما تلاها من تدهور اقتصادي ، فقدت العديد من المؤسسات النقدية مبالغ نقدية ضخمة وكان لا بد أن تكون مدعومة من الحكومات.
هل كان هذا فشلاً في إدارة المخاطر، وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا؟
- يمكن لهذه الدورة مناقشة ما حدث ، والطريقة التي خرجت بها بعض المؤسسات حقًا من أزمة الائتمان مع زيادة السمعة.
- تهدف هذه الدورة إلى إنتاج مشاركين في المقام الأول مع ملخص رفيع المستوى لإدارة المخاطر المعاصرة ، بالإضافة إلى تحليل القواعد الجديدة ، وكيف تدير البنوك الامتثال لها.
- ويلي ذلك دراسة متعمقة للتقنيات والهياكل الإدارية التي كانت تعيش والمخاطر الإدارية، بما في ذلك مناقشة مفصلة بشأن قياس المخاطر في جميع الفئات الرئيسية: السوق والائتمان والتشغيل.
ملاءمة - من ينبغي أن يحضر؟
- مديري المخاطر
- المدير المالي و CROs
- خبراء الخزينة
- موظفو التدقيق وتكنولوجيا المعلومات
- أعضاء فريق بازل
محتوى الدورة التدريبية
- • لماذا أصبحت إدارة المخاطر حاسمة بالنسبة للمؤسسات النقدية
- • ما هي الخيارات التي ترغب في تشكيلها بمجرد تنفيذ إطار عمل مقبول لإدارة المخاطر
- • كيف ينبغي تنظيم إدارة المخاطر
- • تقدير حجم رأس المال الاقتصادي اللازم لدعم أي عمل جماعي
- • تقدير كمية رأس المال الاقتصادي الذي ستحتاجه المؤسسة؟
- • تحليل أنواع المخاطر الرئيسية الناتجة عن المؤسسات النقدية ، لا سيما في إطار ValueatRisk
- • كيفية تحديد جميع المخاطر التي تواجهها
- • ما هي المنطقة التي تندرج تحت وطأة مخاطر الائتمان ، وكيف يتأثر ذلك بالمعايير الدولية للإبلاغ المالي IFRS9
- • طريقة لتنفيذ منهجية المخاطر التشغيلية بنجاح
- • طريقة لتحقيق النجاح في تنفيذ اختبار التحمل والاحتمالات لمعظم المخاطر المادية الخاصة بك
- • طريقة لتنفيذ نهج قائم على المخاطر لأي تحد / قرار تجاري
- • طريقة لمعرفة ما إذا كانت منهجياتك الخاصة بخصم مخاطر التشغيل ، وطريقة إصلاحها بمجرد عدم استخدامها
- • طريقة لنمذجة المخاطر: وطريقة التخفيف من الأحداث الضخمة جدًا التي ستنزل بك!
- • طريقة لبناء ICAAP مقبول ، وما يجب محاولة تحضيره لـ SReP
- • تنوع جيد من دراسات الحالة الواقعية التي تناقش التعاليم التي يجب أن نتعلمها دائمًا من هذه المؤسسات الفاشلة - هل يمكن أن تحدث أحداث مماثلة في شركتك؟
- • محاكاة أجهزة الكمبيوتر من أحدث التقنيات لنموذج السوق والائتمان والمخاطر التشغيلية