تقنيات تقييم البنك
تقنيات تقييم البنك
وصف الدورة التدريبية
- يمكن لهذه الدورة التدريبية أن توفر للمشاركين في الخدمات المصرفية النقدية فرصة لتحسين بياناتهم عن النموذج النقدي لأي أعمال بنكية ضخمة وطريقة استخدامها
- هذه المعلومات لتشكيل التنبؤات والنماذج التي قد تسهل الحصول على قيمة البنك.
- فحص البيانات النقدية للبنك التي تحتوي على قروض وأدوات مالية ومشتقاتها
- أساسيات رأس المال التنظيمي والأصول المرجحة للمخاطر
- أفضل الممارسات للتنبؤ ونموذج البنوك
- عملية تقييم البنوك باستخدام نموذج الخصم الموزع (DDM) ومضاعفات التداول.
- في الجزء العلوي من التدريب ، سيتمكن المشاركون من الاطلاع على تاريخ أي بنك وتطوير التوقعات والحصول على قيمتها بناءً على الأساليب الرئيسية المستخدمة وهي:
- DDM ومضاعفات التداول.
ملاءمة - من ينبغي أن يحضر؟
- تم تصميم هذه الدورة للمشاركين الذين:
- المبتدئين المهنيين FIG في البنوك الاستثمارية
- التعيينات الجانبية FIG
- أبحاث الأسهم المتخصصة في البنوك
- مديري الاستثمار الصغار الذين يغطون البنوك
- جميع المهنيين المهتمين المالية الأخرى
محتوى الدورة التدريبية
- ينقسم محتوى هذه الدورة إلى أربع جلسات:
- الجلسة الأولى تحليل البيانات المالية للبنوك
- نظرة عامة على البيانات المالية للبنوك
- محاسبة القروض:
- - القيمة القابلة للتحقيق المتوقعة
- - قضايا الائتمان والضمان
- - القروض المتعثرة
- - فهم العاهات مقابل الشطب
- المحاسبة عن الأدوات المالية
- - السيطرة على الاستحقاق ، المتاحة للبيع وتداول الأدوات المالية
- - القيمة العادلة ومحاسبة التكلفة المطفأة
- - المستوى 1 و 2 و 3 التقييمات
- - عاهات الأدوات المالية
- محاسبة المشتقات
- - محاسبة التحوط: القيمة الحقيقية ، التدفق النقدي وصافي الاستثمار
- - المعاوضة الأصول والخصوم المشتقة
- الجلسة 2 أساسيات رأس المال التنظيمي
- نظرة عامة على الإطار التنظيمي
- نظرة عامة على بازل الأول والثاني والثالث
- نظرة عامة على حساب رأس المال المتوفر والمطلوب
- - الأسهم العادية المستوى 1 (CET1) ، المستوى 1 ، المستوى 2 وإجمالي رأس المال
- - أمور التسوية الرئيسية من IFRS Book Equity إلى CET1: مصالح الأقلية ، الضريبة المؤجلة ، التغييرات في محفظة الاستثمار.
- نظرة عامة على حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs)
- - مخاطر الائتمان RWAs
- - مخاطر الطرف المقابل
- - مخاطر السوق RWAs
- - مخاطر التشغيل RWAs
- نظرة عامة على حساب السيولة التنظيمية ونسب التمويل
- - مخاطر السيولة
- نسب رأس المال الرئيسية
- - المستوى 1 وإجمالي نسب رأس المال
- - نسب الرفع المالي
- - نسب تغطية السيولة (LCR)
- - صافي نسب التمويل المستقرة (NSFR)
- الجلسة 3 التنبؤ والنمذجة للبنوك
- نمذجة الأنشطة المصرفية
- - النمذجة وبيان الميزانية العمومية: الودائع أو البنك يحركها القرض؟
- كتاب القرض
- - كتاب التداول
- - متطلبات التمويل والمزيج: الودائع مقابل التمويل بالجملة
- - نمو الأموال الخاضعة للإدارة
- - نمذجة وتوقع بيان الدخل
- - فهم السائقين بيان الدخل
- - صافي دخل الفوائد والهامش
- - الدخل بدون فوائد
- - التنبؤ بانخفاض قيمة القروض من خلال دورة الائتمان
- - تكاليف التشغيل
- - الضريبة
- - النمذجة والتنبؤ برأس المال التنظيمي
- - الأصول المرجحة بالمخاطر
- - رأس المال اللازم تحت المركز الحضري الأول والثاني والثالث
- - يوجد رأس مال أسفل المركز الحضري الأول والثاني والثالث
- - متطلبات السيولة ومتطلبات التمويل المستقرة
- - توزيعات الأرباح التي تستخدم علاقة حجم العائد و / أو الحد الأدنى لرأس المال
- التحليل النسبي
- - نسب الأداء الرئيسية
- الجلسة 4 تقييم البنك
- التدفق النقدي الحر إلى نموذج الأسهم
- - القيمة الحالية للأرباح المستقبلية
- - تكلفة حقوق الملكية للبنوك
- - القيمة النهائية: مراجعة النهج المحتملة (تطبيع المعلمات الرئيسية أو العائد على حقوق الملكية على المدى الطويل) ، والحدود والمزايا
- - تحليل الحساسية
- مضاعفات التداول المصرفي
- - P / BV والتكيف مع BV أوضح- P / E ، عائد الأرباح