مشتقات سعر الفائدة التحوط وإدارة المخاطر
مشتقات أسعار الفائدة التحوط وإدارة المخاطر
وصف الدورة التدريبية
- وحدة مشتقات أسعار الفائدة وحدة جزء ضروري من السوق النقدية.
- يمكن لهذا البرنامج أن يجهزك لاستخدام السعر ومعدل الفائدة وإدارة القيمة ومشتقاتها والعملات والأسعار.
- تبدأ الدورة بالبنات الأساسية للأسواق والنقد والعقود الآجلة من خلال منحنى العائد بناءً على أسعار الفائدة عبر مقايضات العملات والخيارات والمنتجات المهيكلة.
- النهج نشط والتعلم يزداد من خلال العديد من التدريبات المعقولة التي تغطي التحوط والتقييم وإدارة المخاطر.
- تتضمن هذه الدورة بالإضافة إلى ذلك أقسامًا عن XVA والوثائق والتسوية.
- يشتمل البرنامج على تمرينات عقلانية مكثفة تبرز جداول البيانات للتقييم وإدارة المخاطر ، والتي يمكن للمشاركين اتخاذها للتنفيذ الفوري.
أهداف التعلم:
- تعرف على أسعار مشتقات أسعار الفائدة الحديثة متعددة المنحنى
- تعرّف على كيفية إنشاء منحنى العائد من أدوات مختلفة ، ثم عوامل خصم bootstrap ومنحنيات للأمام
- استكشاف العلاقة بين العقود الآجلة ، إلى الأمام و FRAs
- فهم التعبيرات الأربعة المكافئة لمنحنى العائد: منحنى الاسم ، ومنحنى الصفر ، ومنحنى الخصم ومنحنى الإسقاط
- بناء التحوطات باستخدام العقود الآجلة والمقايضات والسندات
- مقايضة الأسعار وإعادة التقييم
- تعرّف على كيفية تسعير محفظة المقايضة والتحوط منها
- هيكلة الأصول والخصوم (إصدار جديد)
- السعر والهيكل مقايضة العملات المتقاطعة
- فهم الوثائق والائتمان والتسوية بما في ذلك XVA
- تعلم أساسيات الخيار و 'اليونانيين'
- تصميم ، والقيمة واستخدام قبعات والأرضيات والياقات و swaptions
- فهم وتركيب مجموعات المنتجات المشتقة
ملاءمة - من ينبغي أن يحضر؟
- تهدف دورة 'مشتقات أسعار الفائدة' هذه إلى أي شخص يحتاج إلى أن يكون قادرًا على تقييم أو استخدام أو تسويق أو إدارة أو تقييم مشتقات أسعار الفائدة بما في ذلك:
- مبيعات معدل الفائدة والتجار والهياكل والحصص وموظفي تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة
- وزارة الخزانة وغيرها من المديرين التنفيذيين لإدارة الأصول المسؤولية
- مديري تمويل الخزينة الحكومية والبنك المركزي
- مدراء استثمار شركة التأمين
- مديري محفظة الدخل الثابت
- شركة تمويل المديرين التنفيذيين والمصرفيين الاستثمار
- مديري المخاطر ، المالية ، محترفي IPV ، مدققي الحسابات والمحاسبين
- متطلبات الدورة:
- تبرز البيانات الأساسية لـ Microsoft وفهم عام لوحدة منطقة الأسواق الثابتة.
- بعض الموضوعات الأساسية اللازمة في وحدة منطقة الرياضيات الرابطة مغلفة بإيجاز في بداية الدورة.
- يتم تدريس شامل حول أسواق الأرباح المالية المثبتة ورياضيات السندات في دورة 'أسواق وتحليلات الربح المالي الثابت'.
محتوى الدورة التدريبية
- معدل الفائدة المشتقات 1: تقدم دورة التدريب على التحوط وإدارة المخاطر للمندوبين المرونة في المشاركة في البرنامج الكامل لمدة خمسة أيام أو اختيار الأوقات فقط
- الأكثر صلة بالمتطلبات الفردية.
- أسعار سوق المال
- اتفاقيات سعر الفائدة والحسابات
- فائدة بسيطة ومركبة ، ومعدلات تضاعف باستمرار
- القيمة الزمنية للنقود والخصم
- أسعار سوق المال (LIBOR و Overnight) ، خلفية خلفية LIBOR المثيرة للجدل
- ظهور معدلات طويلة الأجل القياسية وبالتالي الانتقال من الليبور
- العقود الآجلة و FRAs
- ميكانيكا FRA والتسوية
- استخدام FRAs لإدارة مخاطر أسعار الفائدة قصيرة الأجل
- حساب المعدلات الآجلة خلال العالم الكلاسيكي ، وباختصار عن سبب فشل الحساب بشكل أساسي
- تفاصيل العقود الآجلة لليورو دولار ، التسوية والهامش
- استخدام العقود المستقبلية لإدارة مخاطر أسعار الفائدة قصيرة الأجل
- فهم تعديل العقود الآجلة / FRA
- ورشة عمل: التحوط معدل الفائدة من الشركة مع العقود الاجلة لليورو دولار
- فهم المنحنيات
- منحنيات الخصم ومنحنيات الإسقاط
- ما هو منحنى الخصم الصحيح للبنك لتسعير دفتره التجاري؟
- الحوار الرابع: تمثيل منحنى العائد: معدلات متساوية من الأصفار ، منحنى الخصم للأمام (الإسقاط)
- Bootstrapping منحنى خصم ليلة وضحاها
- بناء منحنى الإسقاط من مقايضات FRAs / العقود المستقبلية / LIBOR
- تقنيات الاستيفاء
- مقدمة لمخاطر أسعار الفائدة ، DV01 و DV01s دلو عن طريق الاضطراب
- ورشة العمل: خذ منحنى طويل قدم واشتق منحنى الخصم ومنحنى الأمام ومنحنى القسيمة الصفرية ؛ مقايضة الأسعار حساب ناقلات خطر دلو DV01
- ورشة عمل: قم ببناء منحنى الصفر ذو السعر الآجل من الودائع ، العقود الآجلة باليورو دولار ومقايضات ليبور
- مقايضات سعر الفائدة
- خلفية المقايضات وأسواق اليوم والتطبيقات
- نقلا عن مقايضة - معدلات مطلقة أو هوامش؟
- اتفاقيات السوق والهياكل والمصطلحات
- تسعير المبادلة بديهية ، PV01
- عن كثب ، يستريح والواجبات
- مقايضة ليبور مقابل OIS
- الإطار الحديث متعدد المنحنى فحوى أساس أقساط الأجل
- تطبيقات تبادل أسعار الفائدة
- مقايضة في التمويل ، مقايضة قضية جديدة
- مقايضة الأصول ، الاسمية / الاسمية وهياكل القيمة السوقية
- ينتشر ASW مقابل CDS
- مقايضة التداول - صفقات المنحنى
- التحوط من المخاطر قصيرة الأجل: مع أسعار الفائدة الآجلة