مشتقات التضخم والسندات المرتبطة بالمؤشر
مشتقات التضخم والسندات المرتبطة بالمؤشر
وصف الدورة التدريبية
- يتطور سوق مشتقات التضخم والمنتجات البديلة المرتبطة بالمؤشر باستمرار.
- يغطي هذا البرنامج آليات الأدوات ، وتقييمها ، والطريقة التي لن يتم التعامل معها أو التحوط من التعرض للتضخم بمفرده أو تضمينه في هياكل بديلة.
- كما يتم تحليل الموسمية والتحدب عند استخدام هذه المنتجات.
- أكثر من نصف البرنامج مخصص لجلسات الكتلة الصغيرة المعقولة.
- تتضمن هذه التمارين المكثفة عمليات محاكاة سوء المعاملة التي تتميز بها Microsoft أو نظام البرامج البديل القياسي في الصناعة.
- المشاركون مستعدون لخصم الأمثلة العملية بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الوظائف البارزة ووحدات الماكرو
أهداف التعلم:
- فهم آليات السندات المرتبطة بالمؤشر ومشتقات التضخم
- احصل على وضوح بشأن المشكلات الأساسية التي أثيرت بمجرد إدارة التعرض للتضخم
- قم بتحليل القيمة النسبية داخل أسواق السندات المرتبطة بالمؤشر والقيمة الاسمية من خلال مقايضات زائد
- فهم تأثير الموسمية على مقايضات التضخم والمنتجات المرتبطة
- تعلم كيفية استخدام مشتقات التضخم من أجل التجارة وإدارة المخاطر
- فهم أوجه التشابه والاختلاف بين الخيارات على أسعار الفائدة والتضخم
- تعرف على خيارات التضخم المضمنة
ملاءمة - من ينبغي أن يحضر؟
- الدورة التدريبية حول مشتقات التضخم والسندات المرتبطة بها مناسبة للمتداولين ، ومديري المخاطر ، ومديري الصناديق ، وتمويل المشاريع ، والممارسين الماليين المهيكلين ، والمحاسبين ، ومدققي الحسابات ، والاستشاريين وأي شخص مهتم باستخدام
- تشغيل الأوراق المالية المرتبطة بالمؤشرات ومشتقاتها.
- يجب أن يكون لدى المندوبين فهم أساسي للسندات ومشتقات أسعار الفائدة والرياضيات الوسيطة ومهارات Excel.
- على نحو مفضل ، يجب أن يكون المندوبون قد أخذوا مشتقات سعر الفائدة LFS 1course أو أن يكونوا على دراية كاملة بتفاصيل ما تم تغطيته في هذا البرنامج.
محتوى الدورة التدريبية
- تهدف دورة 'مشتقات التضخم والسندات المرتبطة بالمؤشر' إلى إخفاء الوحدات التالية:
- تدابير التضخم
- محركات التضخم والانكماش
- المشاركين في السوق
- ميكانيكا السندات المرتبطة بالمؤشر
- الاختلافات في هياكل السندات المرتبطة بالمؤشر والخيارات المدمجة
- التضخم المتساوي من السندات
- حدود التضخم التعادل
- بناء منحنى التضخم دقيقة من السندات مع B- العمود الفقري والانحدار
- ورشة عمل: بناء منحنى تضخم دقيق من السندات
- مقدمة لمشتقات التضخم
- صفر كوبون ، مقايضات التضخم في الإيرادات والسنة
- ميكانيكا مبادلة التضخم والسوق
- بناء منحنى التضخم من المبادلات
- X11 التعديلات الموسمية لمشتقات التسعير
- العلاقة بين سوق السندات المرتبطة بالتضخم ومشتقات التضخم
- حساسية التضخم IE01 ، DV01 التحدب ، والعلاقة
- ورشة عمل: التصنيف وسوء المعاملة صفر كوبون ومقايضات الإيرادات مع الموسمية
- مشتقات التضخم في الاستخدام
- مقاييس الحساسية المطبقة على السندات المرتبطة بالمؤشر
- مقايضة الأصول بشكل عام
- قدم المساواة والعائدات مقايضة الأصول مع السندات المرتبطة بالمؤشر
- مخاطر المبادلة المتبقية
- مشتقات التضخم في تمويل المشاريع العامة (هيكل PFI)
- لماذا الصفر القسيمة والسنة على وحدة منطقة التضخم مختلفة تماما
- التضخم إلى الأمام وتصحيح التحدب
- ورشة عمل: استخدامات إضافية لمقايضات التضخم: المخاطرة وتقييم مقايضات الإيرادات مع الموسمية
- خيارات التضخم والمنتجات ذات الصلة
- قبعات التضخم والأرضيات
- LPI الخيارات المضمنة والمسار التبعية
- اعتبارات تقلب التضخم
- تطبيق نماذج خيار سعر الفائدة القياسية للتضخم؟
- الملاحظات المرتبطة بالفهرس
- المنتجات الهجينة مع حماية التضخم
- حماية التضخم في منتجات التجزئة