دورة تدريبية في المشتقات

دورة تدريبية في المشتقات

وصف الدورة التدريبية

  • توفر هذه الدورة المكثفة للمشتقات للمتدربين  مراجعة شاملة ومفصلة للأفكار والمنهجيات والأدوات الرياضية التي تقلل من تحليل المشتقات الهيكلية واستخدامها وتقييمها وإدارتها وإدارة المخاطر.

ملاءمة - من ينبغي أن يحضر؟

  • تهدف هذه الدورة التدريبية إلى المهنيين الذين يبحثون عن فهم كامل وشامل للمشتقات والاستخدامات والمنتجات والعمليات المرتبطة بها.

محتوى الدورة التدريبية

  •  منحنيات العائد ، مشتقات المقايضة
  • مشتقات منحنى العائد: تصنيف التحوط / التحكيم ، ربط الأسواق
  • اتفاقيات الأسعار الآجلة (FRAs)
  • أساسيات بناء منحنى العائد ، تهمة لكل وحدة مقايضة والهيكل الصغير
  • تقييم التدفق النقدي العائم العشوائي (بعض النتائج الرئيسية)
  • منحنيات عائد المبادلة وتقييم الكوبون الصفري
  • نقاط مبادلة خارج السوق
  • سعر الفائدة الآجلة
  • تحليل المكونات الرئيسية (PCA) ومبادلة التسعير
  • تبادل العملات الأجنبية
  • مقايضات غير قياسية وخارج السوق
  • الوحدة النمطية زوج من - الاختيارات: الأسهم ، خيارات العملات الأجنبية
  • عقود المشتقات: اللبنات الأساسية ، حدود التحكيم ، المواد التركيبية
  • تمارين ورشة العمل الحاسوبية: حلول المنتجات الهيكلية ، التضمين والخيارات المدمجة
  • تقييم المشتقات: المفاهيم والأفكار
  • فهم خيارات المخاطر: التعرض للأسهم (دلتا)
  • ميكانيكا مخاطر التقلب (التحدب)
  • خيارات العملات الأجنبية
  • معدل الفائدة ، تقلبات منحنى العائد: مجموعة من الخيارات على FRAs
  • خيار على محفظة FRAs (مقايضة)
  • التقلبات السطحية
  • نماذج منحنى العائد: الدافع
  • أدوات تسعير المشتقات: النظرية الأساسية
  • نماذج منحنيات العائد
  • تطبيق ومعايرة نماذج منحنى العائد: نماذج العامل الواحد
  • لعبة الأسود ديرمان (BDT) نموذج: التنفيذ
  • لعبة الأسود ديرمان (BDT) نموذج: التطبيقات
  •  نماذج مشتقات مخاطر الائتمان
  • مقايضة العجز عن سداد الائتمان (CDS): الهيكل ، التسعير والتحوط
  • الاستخدامات الرئيسية لمشتقات الائتمان
  • منهج النموذج الهيكلي (الأصول الثابتة) لـ Mertonian / KVM

التاريخ والمكان