دورة تدريبية في المشتقات
دورة تدريبية في المشتقات
وصف الدورة التدريبية
- توفر هذه الدورة المكثفة للمشتقات للمتدربين مراجعة شاملة ومفصلة للأفكار والمنهجيات والأدوات الرياضية التي تقلل من تحليل المشتقات الهيكلية واستخدامها وتقييمها وإدارتها وإدارة المخاطر.
ملاءمة - من ينبغي أن يحضر؟
- تهدف هذه الدورة التدريبية إلى المهنيين الذين يبحثون عن فهم كامل وشامل للمشتقات والاستخدامات والمنتجات والعمليات المرتبطة بها.
محتوى الدورة التدريبية
- منحنيات العائد ، مشتقات المقايضة
- مشتقات منحنى العائد: تصنيف التحوط / التحكيم ، ربط الأسواق
- اتفاقيات الأسعار الآجلة (FRAs)
- أساسيات بناء منحنى العائد ، تهمة لكل وحدة مقايضة والهيكل الصغير
- تقييم التدفق النقدي العائم العشوائي (بعض النتائج الرئيسية)
- منحنيات عائد المبادلة وتقييم الكوبون الصفري
- نقاط مبادلة خارج السوق
- سعر الفائدة الآجلة
- تحليل المكونات الرئيسية (PCA) ومبادلة التسعير
- تبادل العملات الأجنبية
- مقايضات غير قياسية وخارج السوق
- الوحدة النمطية زوج من - الاختيارات: الأسهم ، خيارات العملات الأجنبية
- عقود المشتقات: اللبنات الأساسية ، حدود التحكيم ، المواد التركيبية
- تمارين ورشة العمل الحاسوبية: حلول المنتجات الهيكلية ، التضمين والخيارات المدمجة
- تقييم المشتقات: المفاهيم والأفكار
- فهم خيارات المخاطر: التعرض للأسهم (دلتا)
- ميكانيكا مخاطر التقلب (التحدب)
- خيارات العملات الأجنبية
- معدل الفائدة ، تقلبات منحنى العائد: مجموعة من الخيارات على FRAs
- خيار على محفظة FRAs (مقايضة)
- التقلبات السطحية
- نماذج منحنى العائد: الدافع
- أدوات تسعير المشتقات: النظرية الأساسية
- نماذج منحنيات العائد
- تطبيق ومعايرة نماذج منحنى العائد: نماذج العامل الواحد
- لعبة الأسود ديرمان (BDT) نموذج: التنفيذ
- لعبة الأسود ديرمان (BDT) نموذج: التطبيقات
- نماذج مشتقات مخاطر الائتمان
- مقايضة العجز عن سداد الائتمان (CDS): الهيكل ، التسعير والتحوط
- الاستخدامات الرئيسية لمشتقات الائتمان
- منهج النموذج الهيكلي (الأصول الثابتة) لـ Mertonian / KVM